В чем преимущества торговли с помощью роботов над активной торговлей

В чем преимущества торговли с помощью роботов над активной торговлей

Впервые попав на фондовый рынок, каждый трейдер задается вопросом, какую торговую стратегию использовать для получения максимального дохода при минимально возможных рисках. Существуют тысячи прибыльных, надежных, краткосрочных и долгосрочных торговых систем. Однако выбор стратегии является далеко не первым вопросом, который должен решить начинающий инвестор. Есть более глубинная проблема, которая заключается в определении системного подхода к торговому процессу.

На сегодняшний день популярностью пользуются:

• алгоритмический подход, при котором в торговом процессе используются автоматические финансовые советники (роботы);
• дискреционный подход, представляющий собой вид активной торговли без привязки к использованию конкретных торговых систем.

Для обоих подходов характерны свойственные им достоинства и недостатки. Однако при более подробном рассмотрении выделяют ряд преимуществ алгоритмических систем, обеспечивающих более высокую эффективность торгового процесса.

Активная (дискреционная) торговля

Дискреционная торговля (от англ. «discrete» – отдельный, разрозненный, обособленный) подразумевает принятие решений «по усмотрению», в зависимости от текущей рыночной ситуации, без жесткой привязки к определенной стратегии. Является противоположностью системного трейдинга. Это не значит, что у дискреционного трейдера вообще нет никаких торговых правил. Просто эти правила постоянно модифицируются, меняются местами, добавляются и исключаются из торгового процесса вследствие того или иного видения трейдером обстановки.

В активной торговле изучаются фигуры ценовых графиков, сигналы технических индикаторов и учитывается влияние множества экономических новостей. Торговые решения принимаются на основе разрозненных (дискретных) данных, часто, под влиянием эмоциональных порывов, вызванных резкими движениями на рынках. Это приводит к появлению большого количества сделок, которые невозможно объяснить логически. Такие сделки, в своем большинстве, становятся убыточными и способствуют росту потенциального риска обнуления депозита.

Торговля с помощью роботов

В торговле с использованием роботизированных систем решения принимаются на основе алгоритмов, способных не только давать рекомендации по приобретению/продаже активов, но и самостоятельно заключать сделки, если ситуация на рынке соответствует параметрам, заложенным в алгоритм. Применяемые алгоритмы могут меняться в зависимости от условий того или иного рынка, используемого класса активов и выбранной торговой стратегии. Однако всегда, они являют собой набор четких правил, регламентирующих принятие эффективных торговых решений.

Алгоритмический (системный) трейдер не принимает наличие любой неопределенности в торговом процессе, которая может быть следствием ручного изучения графиков и визуального анализа сигналов индикаторов. Предпочитая системность и основываясь на проверенных исторических данных, он делает выбор в пользу логически правильных сделок, заключенных торговым роботом. Роль алгоритмического трейдера сводится к наблюдению и контролю за работой автоматических торговых систем с необходимостью внесения поправок в логику принятия решений, когда их производительность падает.

Преимущества торговли с помощью роботов

Торговые решения дискреционных трейдеров основаны на информации, получаемой в ходе визуального изучения графиков, самостоятельного сопоставления сигналов индикаторов и анализа прочих факторов, оказывающих влияние на движение стоимости активов. Эффективность такого метода не всегда подтверждается на практике заключением прибыльных сделок. В отличие от активной торговли, применение роботов обеспечивает открытие логически обоснованных торговых позиций с учетом статистических данных, математических вычислений, компьютерного прогнозирования, а также соотношения потенциального риска и прибыли. Это значительно повышает качество торгового процесса и обеспечивает оптимальную доходность.

Дискреционные трейдеры всегда подвержены влиянию эмоций. Они склонны следованию своим предупреждениям, даже в условиях, когда те приводят к значительным убыткам. Крайне сложно заставить человека отказаться от своих эмоциональных привычек и следовать только четко прописанным правилам. В алгоритмическом трейдинге риск поддаться влиянию эмоциональных факторов практически сводится к нулю. Торговые роботы базируются исключительно на следовании математическим инструкциям, которые полностью исключают зависимость результата от страха, жадности и интуиции.

Активная, самостоятельная торговля требует от инвестора ручного изучения графиков и самостоятельного принятия решений. На это тратится определенное количество времени и расходуются некоторые умственные усилия. Естественным образом, это снижает скорость реакции трейдера на изменяющиеся торговые условия. Автоматизация процесса позволяет сократить время принятия решений до долей секунды. Трейдеру не нужно тратить время и средства на анализ множества индикаторов, алгоритмическая система самостоятельно произведет все необходимые расчеты, даст рекомендацию, либо по собственной инициативе примет торговое решение.

У дискреционных трейдеров нет никаких правил открытия/закрытия сделок. Все их действия основываются на текущих наблюдениях, личном опыте и интуитивном прогнозировании движения цены. У алгоритмического трейдера весь торговый процесс заключен в строгие рамки, описанные особыми правилами. Во-первых, следование торговым принципам позволяет систематизировать торговый процесс. Во-вторых, данные правила определяются заранее и тестируются на исторических данных, что позволяет с огромной вероятностью надеяться на положительный исход.

В качестве резюме

Развитие технологий является частью эволюции финансовых рынков. Применение инновационного подхода в торговле обеспечивает достижение наилучших результатов. Алгоритмические системы уменьшают торговые погрешности, устраняют влияние негативных эмоциональных факторов и помогают принимать быстрые и эффективные торговые решения. Следуя четко прописанной логике, торговые роботы помогают инвесторам зарабатывать деньги и добиваться поставленных финансовых целей.

Автор: Никита — инвестор, управляющий, имеет опыт в трейдинга более 8 лет. Обучался в Московской школе управления «Сколково». Создатель алгоритмических программ для трейдинга и инвестиций. Контакты в Telegram @beskhlebnovnikita, канал по торговым алгоритмам @Robot201980