Сбербанк и Альфа-Банк отправились в «песочницу» 

Некоторые из крупнейших российских банков планируют в настоящее время тестирование так называемых «коробочных» решений для private banking, основывающихся на цифровых финансовых активах (ЦФА). Процесс будет происходить в рамках «регуляторной песочницы» Центробанка России.

Под продуктами, о которых идет речь, следует понимать ряд алгоритмических решений, предназначенных для инвестиционных портфелей, которые собраны из шести криптовалют, являющихся наиболее надежными. Интерес российских банков к подобным проектам основан прежде всего на спросе со стороны крупнейших частных клиентов – им предложат, в частности, абсолютно прозрачные решения на момент легализации ЦФА в качестве инвестиционных активов.

Старт пилотных проектов

Сбербанк России и Альфа-Банк, являющиеся крупнейшими «игроками» на банковском рынке нашей страны, планируют тестирование сразу нескольких продуктов private banking, которые основаны на криптовалютах, в рамках регулятивной площадки ЦБ. О принятии соответствующего решения было объявлено в минувшую среду по итогам дискуссий на заседании «круглого стола», на котором банкиры изучали цифровые финансовые активы и вопросы, связанные с крупными капиталами.

Продукты для данных пилотных проектов создали рабочие группы «Опережающей совместимости с регулятором» (ОСР) в private-подразделениях Альфа-Банка, Сбербанка, Национального расчетного депозитария и фонда AddCapital. В части кибербезопасности содействие оказала Group IB, а в юридической – консалтинговая структура AltHaus.

«Мы предложим своим клиентам полностью прозрачный способ входа в цифровые активы, который соответствует всем требованиям регулятора. Это даст им реальную возможность успешно инвестировать средства в интересный для них продукт на территории Российской Федерации», — констатировала заместитель руководителя Сбербанк Private Анна Иванчук.

Управляющий директор по вопросам развития продуктового предложения блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Антон Рахманов сообщил в свою очередь, что придет время, когда цифровые финансовые активы начнут представлять собой большую часть мировой экономики. Эксперт безапелляционно заявил при этом, что «игнорировать данный факт нельзя». Главной целью г-н Рахманов обозначил ускорение принятия важного решения о признании ЦФА инвестиционными активами. Легализовать их необходимо, по его мнению, максимально быстро.

Другие мнения

Руководитель Сбербанка России Герман Греф заявлял неделю тому назад, что криптовалюту не покупает больше сам, и не рекомендует делать это всем тем, кто не играет в казино.

По словам главы ОСР, управляющего партнера AddCapital Алексея Прокофьева, на пилотирование в так называемую «регуляторную песочницу» ЦБ направят два «коробочных» решения — это RQ и Perceptron R. Речь идет, по сути, о биржевых алгоритмах, имеющих определенные характеристики и способных самоадаптироваться под положение дел на рынке с невысокой частотой осуществляемых сделок.

«Алгоритмы эти детерминированы, и в них отсутствуют какие-либо скрытые параметры. Они отлично работают при этом и на традиционных финансовых активах. Таким было в свое время требование, озвученное банками-партнерами», — объяснил эксперт.

Г-жа Иванчук уточнила в свою очередь, что структурирован данный продукт так, чтобы вход для клиентов был «управляемым». Действие алгоритмов осуществляется, по ее словам, на базе инвестпортфеля, собираемого фондом из шести самых надежных на сегодня криптовалют мира (Bitcoin и Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum и другие – ред.). На них приходится сейчас в общей сложности 75 процентов от капитализации всех цифровых активов планеты.

Набор валют для данного портфеля будут пересматривать один раз в квартал, а вес их меняется динамически и по алгоритму. Алгоритмы демонстрируют намного более высокие доходы в сравнении с индивидуальными цифровыми активами либо индексами, которые из них составлены. На это совершенно четко указывают статистические данные с конца 2017 года, резюмировали эксперты.

«Фактически клиент получает пай фонда, — подытоживает г-н Прокофьев. — Активы фонда хранят с применением решений кастоди, а аудируют по методикам кибербезопасности Group IB. При этом пай ликвидный, и у клиента есть возможность запросить выход в фиатную валюту в любой момент».

Торговлю ведут исключительно на площадках аудированных криптобирж — к примеру, на Kraken и Bitstamp. Чистые активы в цифровых активах фондов под управлением AddCapital стоят сейчас свыше 60 миллионов долларов. «Порогом» входа в данный продукт для квалифицированных инвесторов специалисты называют при этом 500-тысячную отметку.

Ранее мы информировали о том, что все больше криптовалют стали инвестировать в последнее время в электроэнергетику.