Стресс-тесты проходят 15 российских банков

Центральный банк России проводит в настоящее время стресс-тестирования 15-ти кредитно-финансовых структур страны по методике «снизу-вверх» (bottom-up). Специалисты банковских организаций сами обеспечивают расчет стресс-тестов по сценарию регулятора, прибегая к собственным внутренним моделям.

Зампред Центрального банка России Ольга Полякова проинформировала об этом в рамках 15-й ежегодной конференции на тему «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».

«Что касается стресс-тестирования, мы его активно внедряем и будем дальше внедрять в нашу надзорную практику. На сегодняшний день мы проводим стресс-тестирование по методу bottom-up 15 кредитных организаций. Это, безусловно, системно значимые и ряд еще крупных кредитных организаций», — констатировала Ольга Полякова.

Стресс-тестирования банков: как это происходит

В рамках предоставляемого финансовым регулятором макропруденциального сценария кредитная структура предоставляет дополнительные показатели, направляя в ЦБ РФ отчетность о том, каким будет положение дел в банке при тех или иных событиях, пояснила зампред.

В минувшем году Центральный банк России проводил надзорные стресс-тестирования на базе сценарных анализов, применяя макромоделирование с целью выявить банки, самые подверженные определенным рискам. Кроме того, регулятор получал таким образом оценки потенциально нужной структурам докапитализации.

Читайте также: Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах